추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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BNP Paribas S.A. Class A 백테스트
BNP Paribas S.A. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.1%, MDD -52.5%, Sharpe 0.25, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=212 |
3.1% | -52.5% | 0.25 | 0.06 | 2.8배 | 43 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=284 |
2.7% | -59.0% | 0.23 | 0.05 | 2.4배 | 87 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=63 |
0.3% | -81.7% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 121 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
0.4% | -13.4% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=30 |
0.2% | -13.7% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Supertrend period=27, mult=2.8 |
-1.2% | -79.5% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 275 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=15, mult=2.6 |
-0.7% | -58.3% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 139 | 33% |
| MACD fast=24, slow=68, signal=13 |
-2.3% | -91.0% | 0.03 | -0.03 | 0.5배 | 369 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.02 |
-3.3% | -89.9% | -0.02 | -0.04 | 0.3배 | 347 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.1% | -87.8% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 303 | 55% |
| 매수후보유 | 5.1% | -77.3% | 0.31 | 0.07 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 47일 지수이동평균이 212일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일선이 212일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.