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Amundi CAC 40 Daily (-2X) Inverse UCITS ETF -Acc- 백테스트
Amundi CAC 40 Daily (-2X) Inverse UCITS ETF -Acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -1.8%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.9%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.6%, MDD -46.4%, Sharpe 0.06, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.3%p 높고, MDD는 53.2%p 개선됐습니다(CAGR -1.8%, MDD -43.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
-0.6% | -46.4% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 12 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=22 |
-1.8% | -43.2% | -0.13 | -0.04 | 0.7배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.13 |
-6.4% | -86.2% | -0.13 | -0.07 | 0.3배 | 96 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=171 |
-7.9% | -89.8% | -0.17 | -0.09 | 0.2배 | 30 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=28, mult=4 |
-6.2% | -73.4% | -0.18 | -0.08 | 0.3배 | 36 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=132 |
-9.8% | -92.3% | -0.21 | -0.11 | 0.1배 | 46 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=14 |
-7.3% | -81.3% | -0.21 | -0.09 | 0.2배 | 32 | 9% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-13.5% | -95.2% | -0.39 | -0.14 | 0.1배 | 76 | 25% |
| MACD fast=20, slow=52, signal=22 |
-18.5% | -98.8% | -0.44 | -0.19 | 0.0배 | 185 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-18.4% | -98.8% | -0.50 | -0.19 | 0.0배 | 288 | 39% |
| 매수후보유 | -21.9% | -99.6% | -0.38 | -0.22 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 50일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 50일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.