추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Carmila SA 백테스트
Carmila SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -1.8%, MDD -43.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -5.5%, MDD -65.0%, Sharpe 0.08, 시장 노출 76%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -1.8%, MDD -43.9%, 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR -1.8%, MDD -43.9%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=74 |
-5.5% | -65.0% | 0.08 | -0.09 | 0.4배 | 49 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.11 |
-5.2% | -75.4% | 0.07 | -0.07 | 0.4배 | 97 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=100, slow=194 |
-3.7% | -81.8% | 0.04 | -0.05 | 0.6배 | 27 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-5.6% | -70.6% | 0.03 | -0.08 | 0.4배 | 159 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=201 |
-4.6% | -77.1% | -0.00 | -0.06 | 0.5배 | 24 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.5 |
-3.3% | -63.5% | -0.02 | -0.05 | 0.6배 | 99 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=23, mult=2.1 |
-4.9% | -81.7% | -0.04 | -0.06 | 0.5배 | 104 | 13% |
| MACD fast=14, slow=33, signal=22 |
-9.1% | -86.1% | -0.06 | -0.11 | 0.2배 | 181 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=36 |
-1.8% | -43.9% | -0.08 | -0.04 | 0.8배 | 28 | 6% |
| Supertrend period=13, mult=3.4 |
-12.5% | -93.9% | -0.19 | -0.13 | 0.1배 | 157 | 44% |
| 매수후보유 | -4.4% | -84.2% | 0.14 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 20일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.