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Covivio SA 백테스트
Covivio SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 6.8%, MDD -58.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.8%, MDD -58.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 20.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -58.7%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.13 |
6.8% | -58.7% | 0.39 | 0.12 | 5.7배 | 89 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=273 |
4.1% | -70.5% | 0.30 | 0.06 | 2.9배 | 34 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
1.1% | -10.5% | 0.28 | 0.10 | 1.3배 | 16 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=96 |
2.6% | -57.6% | 0.22 | 0.04 | 2.0배 | 39 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.1 |
1.2% | -27.9% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 34 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=148 |
0.8% | -80.6% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 50 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=10, mult=3.7 |
0.2% | -58.0% | 0.08 | 0.00 | 1.1배 | 88 | 26% |
| MACD fast=25, slow=69, signal=28 |
-2.3% | -58.1% | -0.01 | -0.04 | 0.5배 | 211 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
-4.8% | -77.6% | -0.13 | -0.06 | 0.3배 | 130 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-7.2% | -86.9% | -0.24 | -0.08 | 0.1배 | 453 | 55% |
| 매수후보유 | 3.0% | -79.2% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 89일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 89일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.