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Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc- 백테스트
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -5.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.5%, MDD -3.4%, Sharpe 1.01, 시장 노출 40%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.5%, MDD -4.2%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=28 |
0.5% | -3.4% | 1.01 | 0.14 | 1.1배 | 7 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=109, threshold=35 |
0.4% | -2.8% | 0.76 | 0.14 | 1.1배 | 7 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=113 |
0.5% | -4.2% | 0.64 | 0.12 | 1.1배 | 7 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=68 |
0.5% | -5.6% | 0.54 | 0.08 | 1.1배 | 7 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=18, mult=3.5 |
0.3% | -8.1% | 0.37 | 0.03 | 1.1배 | 11 | 31% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=67, threshold=-0.01 |
0.3% | -9.0% | 0.32 | 0.03 | 1.1배 | 7 | 99% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
0.2% | -8.9% | 0.27 | 0.03 | 1.0배 | 15 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.8 |
0.2% | -6.9% | 0.26 | 0.03 | 1.0배 | 9 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-1.6% | -28.5% | -1.27 | -0.06 | 0.7배 | 75 | 48% |
| MACD fast=52, slow=67, signal=49 |
-2.5% | -39.8% | -1.87 | -0.06 | 0.6배 | 103 | 38% |
| 매수후보유 | 0.6% | -5.1% | 0.69 | 0.12 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 108일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 28일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.