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EssilorLuxottica SA 백테스트
EssilorLuxottica SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.9%, MDD -30.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -49.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -30.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 18.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -30.9%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=82 |
7.9% | -30.9% | 0.51 | 0.26 | 7.6배 | 74 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=98 |
7.4% | -30.3% | 0.47 | 0.24 | 6.7배 | 38 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=66 |
5.2% | -45.7% | 0.39 | 0.11 | 3.8배 | 38 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.06 |
5.1% | -47.5% | 0.34 | 0.11 | 3.7배 | 158 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.2 |
1.6% | -18.4% | 0.26 | 0.09 | 1.5배 | 34 | 10% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
2.2% | -49.3% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 90 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=27 |
0.3% | -13.4% | 0.08 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=18, mult=3.1 |
-0.1% | -46.5% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 92 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-3.4% | -71.8% | -0.11 | -0.05 | 0.4배 | 244 | 53% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=18 |
-5.6% | -81.7% | -0.24 | -0.07 | 0.2배 | 392 | 50% |
| 매수후보유 | 9.6% | -49.5% | 0.48 | 0.19 | 11.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 82일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 82일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.