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Emeis 백테스트
Emeis의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.3%, MDD -43.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.0%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -49.1%, Sharpe 0.65, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 25.7%p 높고, MDD는 50.8%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -43.4%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=258 |
12.7% | -49.1% | 0.65 | 0.26 | 18.1배 | 17 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=95, slow=111 |
12.3% | -43.4% | 0.65 | 0.28 | 16.6배 | 21 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=-0.04 |
-3.3% | -98.0% | 0.20 | -0.03 | 0.4배 | 109 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=67 |
-3.4% | -97.6% | 0.19 | -0.04 | 0.4배 | 31 | 57% |
| Supertrend period=25, mult=4 |
2.5% | -93.3% | 0.18 | 0.03 | 1.8배 | 109 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-2.9% | -87.9% | 0.15 | -0.03 | 0.5배 | 475 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=15 |
-12.1% | -98.5% | 0.11 | -0.12 | 0.0배 | 262 | 34% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=14 |
-11.0% | -96.9% | 0.09 | -0.11 | 0.1배 | 377 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
-9.2% | -97.3% | -0.06 | -0.09 | 0.1배 | 62 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=28, mult=2.6 |
-9.7% | -97.3% | -0.07 | -0.10 | 0.1배 | 92 | 36% |
| 매수후보유 | -13.0% | -99.9% | 0.15 | -0.13 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 258일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 258일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.