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Eramet SA 백테스트
Eramet SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.2%, MDD -28.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.0%, MDD -64.6%, Sharpe 0.61, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.9%p 높고, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -28.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=97 |
16.0% | -64.6% | 0.61 | 0.25 | 51.2배 | 38 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=170 |
15.9% | -64.4% | 0.61 | 0.25 | 50.7배 | 46 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.6 |
12.3% | -51.4% | 0.55 | 0.24 | 21.8배 | 126 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=26 |
11.0% | -63.2% | 0.52 | 0.17 | 15.9배 | 58 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=9, mult=1.8 |
10.3% | -59.6% | 0.48 | 0.17 | 13.4배 | 144 | 38% |
| Supertrend period=23, mult=4.5 |
10.1% | -74.8% | 0.46 | 0.14 | 13.0배 | 100 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.04 |
9.2% | -80.7% | 0.42 | 0.11 | 10.4배 | 180 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=27 |
4.2% | -28.5% | 0.36 | 0.15 | 3.0배 | 38 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
2.6% | -93.8% | 0.24 | 0.03 | 2.0배 | 461 | 50% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=15 |
-0.0% | -92.5% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 327 | 50% |
| 매수후보유 | -1.0% | -97.6% | 0.23 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 97일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 97일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.