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BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Act C EUR 백테스트
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Act C EUR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -35.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.0%, MDD -28.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.07 |
9.0% | -28.8% | 0.65 | 0.31 | 3.0배 | 29 | 98% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.8 |
1.4% | -7.6% | 0.41 | 0.18 | 1.2배 | 8 | 9% |
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
3.7% | -18.2% | 0.39 | 0.20 | 1.6배 | 89 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=100 |
3.7% | -30.0% | 0.36 | 0.12 | 1.6배 | 19 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=152 |
3.4% | -37.8% | 0.33 | 0.09 | 1.5배 | 23 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=29, mult=3.1 |
0.6% | -4.9% | 0.31 | 0.13 | 1.1배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=52 |
2.9% | -35.7% | 0.28 | 0.08 | 1.4배 | 49 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=44 |
0.3% | -3.7% | 0.27 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 2% |
| MACD fast=13, slow=71, signal=22 |
-1.2% | -28.6% | -0.10 | -0.04 | 0.9배 | 142 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.9% | -42.1% | -0.24 | -0.07 | 0.7배 | 134 | 59% |
| 매수후보유 | 8.7% | -35.1% | 0.59 | 0.25 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.