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FDJ United 백테스트
FDJ United의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -10.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -58.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.8%, MDD -29.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 29.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -10.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=4.9 |
9.8% | -29.5% | 0.61 | 0.33 | 1.9배 | 18 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
1.6% | -10.1% | 0.46 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=116 |
5.6% | -26.8% | 0.40 | 0.21 | 1.4배 | 16 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=92 |
5.0% | -31.8% | 0.37 | 0.16 | 1.4배 | 12 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=40 |
3.5% | -24.9% | 0.30 | 0.14 | 1.3배 | 10 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.06 |
3.1% | -32.6% | 0.27 | 0.10 | 1.2배 | 30 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=19, mult=2 |
1.6% | -20.3% | 0.25 | 0.08 | 1.1배 | 26 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.6% | -33.1% | 0.23 | 0.08 | 1.2배 | 54 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.8 |
1.4% | -25.2% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 56 | 30% |
| MACD fast=11, slow=30, signal=18 |
-2.3% | -48.4% | -0.04 | -0.05 | 0.9배 | 99 | 53% |
| 매수후보유 | -0.6% | -58.6% | 0.11 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.