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Valeo SE 백테스트
Valeo SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -13.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -13.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 3.5%, MDD -53.3%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 76.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -13.8%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
1.6% | -13.8% | 0.35 | 0.12 | 1.5배 | 10 | 3% |
| MACD fast=24, slow=36, signal=24 |
3.5% | -53.3% | 0.26 | 0.07 | 2.5배 | 251 | 52% |
| Supertrend period=32, mult=3.2 |
3.1% | -69.9% | 0.24 | 0.04 | 2.3배 | 163 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=180 |
2.1% | -64.8% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 79 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=65 |
1.0% | -80.9% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 101 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.1 |
1.5% | -73.8% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 187 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.11 |
1.6% | -60.8% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 197 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=244 |
1.4% | -70.2% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 59 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=24, mult=3.3 |
1.1% | -59.8% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 72 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-3.6% | -81.5% | -0.00 | -0.04 | 0.4배 | 487 | 52% |
| 매수후보유 | -2.0% | -90.1% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.