추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Gecina SA 백테스트
Gecina SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.1%, MDD -33.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.0%, MDD -63.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 19.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -33.5%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=15, threshold=-0.11 |
6.0% | -63.0% | 0.36 | 0.09 | 7.2배 | 83 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=213 |
4.4% | -61.6% | 0.34 | 0.07 | 4.4배 | 40 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=159 |
4.2% | -60.2% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 32 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=25 |
1.9% | -22.0% | 0.31 | 0.09 | 1.9배 | 30 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=23 |
4.0% | -54.8% | 0.30 | 0.07 | 3.8배 | 187 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=10, mult=2.2 |
3.1% | -33.5% | 0.29 | 0.09 | 2.9배 | 140 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.8 |
2.1% | -20.1% | 0.29 | 0.11 | 2.1배 | 60 | 19% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
2.8% | -57.4% | 0.24 | 0.05 | 2.5배 | 91 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
2.6% | -59.7% | 0.23 | 0.04 | 2.4배 | 277 | 56% |
| MACD fast=17, slow=40, signal=18 |
0.2% | -68.1% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 407 | 50% |
| 매수후보유 | 3.4% | -82.3% | 0.26 | 0.04 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 15일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 15일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.