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Gaztransport & Technigaz SA 백테스트
Gaztransport & Technigaz SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.8%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -63.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.7%, MDD -39.0%, Sharpe 0.64, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -26.6%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=201 |
13.7% | -39.0% | 0.64 | 0.35 | 4.9배 | 11 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.03 |
10.8% | -26.6% | 0.57 | 0.41 | 3.6배 | 108 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=279 |
10.5% | -37.0% | 0.53 | 0.28 | 3.4배 | 19 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=56 |
8.2% | -31.7% | 0.47 | 0.26 | 2.7배 | 22 | 57% |
| Supertrend period=19, mult=3.9 |
7.6% | -40.5% | 0.45 | 0.19 | 2.5배 | 54 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=26, mult=3.4 |
5.0% | -31.4% | 0.41 | 0.16 | 1.8배 | 34 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.4 |
2.3% | -18.7% | 0.31 | 0.12 | 1.3배 | 8 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=25 |
1.1% | -10.6% | 0.19 | 0.11 | 1.1배 | 10 | 5% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=16 |
-1.6% | -57.6% | 0.03 | -0.03 | 0.8배 | 159 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-3.4% | -55.3% | -0.05 | -0.06 | 0.7배 | 119 | 54% |
| 매수후보유 | 12.4% | -63.4% | 0.52 | 0.19 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 201일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 201일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.