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Icade SA 백테스트
Icade SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -15.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.2%, MDD -27.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 60.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -15.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
3.2% | -27.3% | 0.37 | 0.12 | 2.3배 | 18 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=32 |
2.1% | -15.2% | 0.37 | 0.14 | 1.7배 | 8 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=270 |
2.6% | -61.7% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 32 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=76, slow=217 |
2.1% | -65.3% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 30 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=39 |
-0.2% | -56.9% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 86 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=-0.08 |
-6.7% | -90.2% | -0.10 | -0.07 | 0.2배 | 275 | 90% |
| Supertrend period=26, mult=4.6 |
-4.5% | -83.1% | -0.11 | -0.05 | 0.3배 | 146 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=27, mult=4 |
-2.8% | -79.3% | -0.12 | -0.03 | 0.5배 | 72 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-8.8% | -92.2% | -0.28 | -0.10 | 0.1배 | 425 | 51% |
| MACD fast=8, slow=41, signal=9 |
-10.9% | -96.7% | -0.35 | -0.11 | 0.0배 | 555 | 49% |
| 매수후보유 | -0.7% | -87.4% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.