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Ipsos SA 백테스트
Ipsos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.4%, MDD -42.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -42.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 23.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -42.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=133 |
5.4% | -42.8% | 0.35 | 0.13 | 3.8배 | 85 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=91 |
4.6% | -49.7% | 0.31 | 0.09 | 3.1배 | 49 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=52 |
2.4% | -43.1% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 45 | 48% |
| Supertrend period=12, mult=4.7 |
1.7% | -61.6% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 87 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.01 |
1.6% | -55.8% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 225 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=5 |
-1.0% | -48.5% | 0.06 | -0.02 | 0.8배 | 243 | 51% |
| MACD fast=17, slow=63, signal=34 |
-1.9% | -57.0% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 209 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=17, mult=2.9 |
-1.6% | -49.3% | -0.02 | -0.03 | 0.7배 | 87 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.8 |
-2.7% | -68.2% | -0.08 | -0.04 | 0.5배 | 123 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-9.3% | -91.8% | -0.30 | -0.10 | 0.1배 | 215 | 55% |
| 매수후보유 | 1.1% | -66.6% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 133일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 133일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.