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Inventiva SA 백테스트
Inventiva SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.6%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.3%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.7%, MDD -61.7%, Sharpe 0.42, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 26.0%p 높고, MDD는 29.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -19.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=146 |
17.7% | -61.7% | 0.42 | 0.29 | 4.7배 | 16 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.1 |
12.5% | -60.2% | 0.36 | 0.21 | 3.1배 | 72 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=132 |
11.0% | -56.9% | 0.34 | 0.19 | 2.7배 | 10 | 41% |
| Supertrend period=27, mult=2.8 |
7.5% | -69.8% | 0.33 | 0.11 | 2.0배 | 77 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=54 |
4.5% | -72.6% | 0.32 | 0.06 | 1.5배 | 25 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
2.2% | -69.2% | 0.29 | 0.03 | 1.2배 | 57 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.9 |
3.1% | -61.7% | 0.29 | 0.05 | 1.3배 | 59 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=34 |
2.6% | -19.5% | 0.23 | 0.13 | 1.3배 | 2 | 0% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=18 |
-1.7% | -80.5% | 0.22 | -0.02 | 0.9배 | 91 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=15, mult=1.3 |
-9.8% | -86.1% | -0.03 | -0.11 | 0.4배 | 60 | 36% |
| 매수후보유 | -8.3% | -90.7% | 0.23 | -0.09 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 146일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 146일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.