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Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF -Acc- 백테스트
Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF -Acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -14.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.0%, MDD -42.7%, Sharpe 0.89, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.1%p 높고, MDD는 56.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -14.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=5 |
21.0% | -42.7% | 0.89 | 0.49 | 28.3배 | 72 | 62% |
| MACD fast=17, slow=36, signal=14 |
16.2% | -42.4% | 0.74 | 0.38 | 13.9배 | 248 | 56% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.09 |
0.9% | -99.6% | 0.73 | 0.01 | 1.2배 | 17 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=72 |
-4.6% | -99.6% | 0.62 | -0.05 | 0.4배 | 35 | 89% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=18, mult=3.1 |
10.0% | -39.9% | 0.59 | 0.25 | 5.4배 | 84 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.8 |
10.4% | -38.3% | 0.58 | 0.27 | 5.7배 | 88 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=95 |
-7.4% | -99.5% | 0.56 | -0.07 | 0.3배 | 21 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=175 |
-9.6% | -99.6% | 0.50 | -0.10 | 0.2배 | 23 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-15.9% | -99.6% | 0.30 | -0.16 | 0.0배 | 264 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=39 |
1.2% | -14.9% | 0.29 | 0.08 | 1.2배 | 22 | 3% |
| 매수후보유 | 0.8% | -99.6% | 0.73 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.