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Amundi CAC 40 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF -Acc- 백테스트
Amundi CAC 40 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF -Acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 5.1%, MDD -51.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -78.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.1%, MDD -51.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -51.6%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.08 |
5.1% | -51.6% | 0.32 | 0.10 | 2.5배 | 125 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=172 |
4.2% | -50.0% | 0.29 | 0.08 | 2.1배 | 35 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3 |
0.5% | -4.3% | 0.28 | 0.12 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=24, mult=2.7 |
0.6% | -3.8% | 0.26 | 0.15 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=67 |
2.6% | -58.6% | 0.23 | 0.04 | 1.6배 | 35 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=95 |
1.5% | -49.7% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 41 | 63% |
| MACD fast=13, slow=26, signal=13 |
-3.6% | -76.3% | -0.01 | -0.05 | 0.5배 | 299 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=28 |
-0.4% | -29.7% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 62 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.8% | -80.0% | -0.10 | -0.07 | 0.3배 | 347 | 57% |
| Supertrend period=13, mult=2.2 |
-7.5% | -80.4% | -0.17 | -0.09 | 0.2배 | 252 | 59% |
| 매수후보유 | 5.1% | -78.5% | 0.33 | 0.06 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 116일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 116일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.