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Etablissements Maurel & Prom SA 백테스트
Etablissements Maurel & Prom SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.8%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -37.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -53.0%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 56.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -37.8%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.2 |
9.8% | -37.8% | 0.64 | 0.26 | 12.1배 | 38 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=64 |
13.2% | -53.0% | 0.62 | 0.25 | 26.9배 | 28 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=178 |
11.2% | -74.5% | 0.51 | 0.15 | 17.0배 | 43 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.11 |
9.1% | -72.0% | 0.48 | 0.13 | 10.0배 | 145 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=27, mult=4 |
5.8% | -39.8% | 0.45 | 0.15 | 4.5배 | 52 | 13% |
| Supertrend period=9, mult=3.3 |
8.0% | -71.7% | 0.41 | 0.11 | 7.8배 | 169 | 53% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=14 |
8.0% | -69.3% | 0.41 | 0.12 | 7.7배 | 277 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=104 |
7.1% | -79.4% | 0.39 | 0.09 | 6.2배 | 55 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=11 |
5.8% | -49.2% | 0.37 | 0.12 | 4.4배 | 136 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
1.7% | -82.2% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 446 | 52% |
| 매수후보유 | 6.7% | -94.4% | 0.36 | 0.07 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 48일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 48일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.