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Wendel SE 백테스트
Wendel SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.1%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -89.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -48.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 40.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -48.9%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=116 |
8.1% | -48.9% | 0.42 | 0.17 | 17.8배 | 76 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=175 |
7.6% | -57.4% | 0.40 | 0.13 | 14.7배 | 66 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=79 |
6.2% | -59.6% | 0.36 | 0.10 | 9.1배 | 50 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.01 |
1.3% | -88.8% | 0.18 | 0.01 | 1.6배 | 269 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=11, mult=4 |
1.4% | -38.2% | 0.17 | 0.04 | 1.7배 | 88 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.5 |
1.3% | -43.2% | 0.16 | 0.03 | 1.6배 | 104 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=31 |
0.3% | -8.7% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
-0.1% | -72.8% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 162 | 57% |
| MACD fast=23, slow=60, signal=36 |
-0.7% | -82.0% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 266 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.7% | -92.0% | -0.02 | -0.04 | 0.3배 | 325 | 56% |
| 매수후보유 | 4.4% | -89.0% | 0.30 | 0.05 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 22일 지수이동평균이 116일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일선이 116일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.