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Nexans SA 백테스트
Nexans SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.1%, MDD -45.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.1%, MDD -45.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 36.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -45.1%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=4.3 |
11.1% | -45.1% | 0.54 | 0.25 | 14.0배 | 98 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=28 |
9.4% | -55.1% | 0.46 | 0.17 | 9.6배 | 108 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=13, mult=2.4 |
7.1% | -45.4% | 0.44 | 0.16 | 5.6배 | 120 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=240 |
8.3% | -65.6% | 0.43 | 0.13 | 7.3배 | 21 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
4.2% | -32.7% | 0.41 | 0.13 | 2.8배 | 46 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=190 |
6.1% | -60.0% | 0.35 | 0.10 | 4.4배 | 80 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.3 |
2.5% | -23.3% | 0.35 | 0.11 | 1.9배 | 22 | 5% |
| MACD fast=26, slow=47, signal=36 |
5.8% | -63.8% | 0.34 | 0.09 | 4.1배 | 186 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.04 |
4.4% | -72.4% | 0.29 | 0.06 | 2.9배 | 248 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-2.8% | -87.2% | 0.03 | -0.03 | 0.5배 | 454 | 55% |
| 매수후보유 | 6.6% | -81.2% | 0.36 | 0.08 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.