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Imerys SA 백테스트
Imerys SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.1%, MDD -4.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -6.4%, Sharpe 0.30, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.5%, MDD -47.2%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 70.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -4.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=35 |
0.6% | -6.4% | 0.30 | 0.09 | 1.2배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
0.8% | -9.1% | 0.23 | 0.09 | 1.2배 | 8 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=229 |
2.5% | -47.2% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 42 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=188 |
0.7% | -60.9% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 36 | 50% |
| Supertrend period=25, mult=4.2 |
-0.5% | -62.5% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 101 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=6, threshold=0.21 |
0.1% | -4.7% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=28, mult=3.9 |
-0.1% | -38.2% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 44 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=56 |
-2.0% | -67.2% | 0.00 | -0.03 | 0.6배 | 67 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-4.7% | -86.4% | -0.12 | -0.05 | 0.3배 | 355 | 52% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=15 |
-5.8% | -82.4% | -0.18 | -0.07 | 0.2배 | 383 | 49% |
| 매수후보유 | -1.5% | -77.3% | 0.11 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.