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Eurazeo SE 백테스트
Eurazeo SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.4%, MDD -20.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.4%, MDD -20.2%, Sharpe 0.41, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -92.8%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 77.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -20.2%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
4.4% | -20.2% | 0.41 | 0.22 | 3.2배 | 74 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=25 |
7.2% | -92.8% | 0.22 | 0.08 | 6.3배 | 76 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=2.4 |
7.1% | -90.7% | 0.22 | 0.08 | 6.2배 | 89 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=136 |
6.1% | -90.9% | 0.21 | 0.07 | 4.8배 | 64 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=65 |
5.3% | -92.9% | 0.21 | 0.06 | 3.9배 | 54 | 50% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
4.8% | -90.9% | 0.21 | 0.05 | 3.5배 | 117 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.03 |
2.0% | -93.8% | 0.19 | 0.02 | 1.7배 | 182 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
0.4% | -93.4% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 339 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.1 |
-2.4% | -91.8% | 0.17 | -0.03 | 0.5배 | 72 | 32% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=16 |
-5.3% | -98.0% | 0.15 | -0.05 | 0.2배 | 403 | 48% |
| 매수후보유 | -0.2% | -97.9% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.