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Renault SA 백테스트
Renault SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -7.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -64.2%, Sharpe 0.26, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 27.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -7.6%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=100 |
3.5% | -64.2% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 76 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=73 |
2.5% | -73.1% | 0.24 | 0.03 | 1.9배 | 79 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.06 |
2.3% | -69.7% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 192 | 63% |
| Supertrend period=34, mult=3.8 |
0.0% | -67.5% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 134 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=170 |
-0.9% | -60.8% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 88 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=21, mult=3.7 |
0.0% | -50.2% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 62 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.2 |
0.2% | -35.7% | 0.06 | 0.01 | 1.1배 | 20 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
0.0% | -7.6% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=7, slow=18, signal=10 |
-3.8% | -82.2% | 0.00 | -0.05 | 0.4배 | 653 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.08 |
-6.6% | -87.2% | -0.12 | -0.08 | 0.2배 | 565 | 51% |
| 매수후보유 | -2.2% | -91.3% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 71일 평균가격이 100일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 71일 평균이 100일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.