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Rubis SCA 백테스트
Rubis SCA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.7%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -38.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 30.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -38.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=89 |
6.7% | -38.8% | 0.46 | 0.17 | 5.7배 | 50 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=132 |
5.2% | -55.4% | 0.38 | 0.09 | 3.9배 | 60 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=17 |
3.1% | -22.9% | 0.36 | 0.14 | 2.3배 | 78 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.4 |
2.0% | -19.8% | 0.35 | 0.10 | 1.7배 | 22 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=77 |
4.1% | -56.3% | 0.33 | 0.07 | 2.9배 | 36 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=8, mult=3.7 |
2.3% | -24.2% | 0.33 | 0.09 | 1.8배 | 38 | 11% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
2.7% | -50.2% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 86 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=159, threshold=-0.07 |
2.7% | -70.0% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 159 | 73% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-0.8% | -58.5% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 225 | 57% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=18 |
-1.7% | -56.1% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 299 | 50% |
| 매수후보유 | 6.8% | -69.6% | 0.38 | 0.10 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 89일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 89일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.