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Safran SA 백테스트
Safran SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -35.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -94.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -35.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 58.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -35.8%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=173 |
12.2% | -35.8% | 0.62 | 0.34 | 21.1배 | 33 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=169 |
9.3% | -56.0% | 0.52 | 0.17 | 10.6배 | 31 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=0.05 |
8.2% | -46.2% | 0.49 | 0.18 | 8.2배 | 195 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=67 |
7.0% | -73.2% | 0.38 | 0.10 | 6.0배 | 55 | 76% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
3.9% | -74.7% | 0.28 | 0.05 | 2.8배 | 85 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=17, mult=3.4 |
0.6% | -8.9% | 0.23 | 0.07 | 1.2배 | 8 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=38 |
0.3% | -4.8% | 0.18 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.4 |
0.8% | -24.6% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 14 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-4.2% | -86.3% | -0.04 | -0.05 | 0.3배 | 379 | 55% |
| MACD fast=18, slow=28, signal=17 |
-6.7% | -89.8% | -0.16 | -0.07 | 0.2배 | 386 | 50% |
| 매수후보유 | 7.8% | -94.0% | 0.39 | 0.08 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 173일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 173일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.