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Compagnie de Saint-Gobain SA 백테스트
Compagnie de Saint-Gobain SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.7%, MDD -46.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -79.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.2%, MDD -52.7%, Sharpe 0.35, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 26.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -46.0%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=202 |
5.2% | -52.7% | 0.35 | 0.10 | 3.9배 | 40 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=85 |
4.7% | -46.0% | 0.32 | 0.10 | 3.4배 | 56 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=104 |
3.8% | -46.1% | 0.29 | 0.08 | 2.7배 | 30 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.4 |
0.6% | -10.5% | 0.17 | 0.06 | 1.2배 | 8 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=0.05 |
1.4% | -46.8% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 234 | 50% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
-0.0% | -69.0% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 79 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
0.5% | -35.0% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 78 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=27, mult=2.9 |
-0.4% | -62.2% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 90 | 30% |
| MACD fast=28, slow=36, signal=37 |
-3.4% | -73.2% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 222 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-4.5% | -76.6% | -0.09 | -0.06 | 0.3배 | 374 | 57% |
| 매수후보유 | 2.0% | -79.4% | 0.23 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 21일 평균가격이 202일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 21일 평균이 202일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.