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SPIE SA 백테스트
SPIE SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -21.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -69.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -21.2%, Sharpe 0.67, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 48.7%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -21.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=127 |
12.2% | -21.2% | 0.67 | 0.58 | 3.6배 | 21 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.07 |
10.0% | -28.2% | 0.54 | 0.36 | 2.9배 | 53 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=86 |
8.1% | -31.9% | 0.47 | 0.25 | 2.4배 | 23 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=25, mult=3.9 |
3.1% | -17.0% | 0.37 | 0.18 | 1.4배 | 14 | 12% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
4.9% | -37.1% | 0.33 | 0.13 | 1.7배 | 31 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=18 |
3.2% | -30.4% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 48 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=74 |
4.3% | -30.9% | 0.31 | 0.14 | 1.6배 | 16 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.9 |
2.9% | -43.7% | 0.26 | 0.07 | 1.4배 | 48 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
1.3% | -56.5% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 252 | 55% |
| MACD fast=15, slow=31, signal=11 |
-4.5% | -71.3% | -0.12 | -0.06 | 0.6배 | 190 | 51% |
| 매수후보유 | 9.2% | -69.9% | 0.44 | 0.13 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.