추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Stellantis N.V. 백테스트
Stellantis N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -7.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -5.8%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -56.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.3%p 높고, MDD는 30.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -7.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=196 |
6.5% | -56.5% | 0.38 | 0.11 | 4.8배 | 14 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=215 |
4.4% | -70.5% | 0.31 | 0.06 | 2.9배 | 20 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=42 |
0.5% | -7.9% | 0.22 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.5 |
0.8% | -21.6% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=148, exitN=43 |
-0.5% | -67.4% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 26 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
-7.9% | -96.7% | -0.03 | -0.08 | 0.1배 | 188 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=18, mult=2.3 |
-6.1% | -88.6% | -0.05 | -0.07 | 0.2배 | 94 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-13.3% | -98.2% | -0.11 | -0.13 | 0.0배 | 159 | 60% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-17.7% | -99.2% | -0.18 | -0.18 | 0.0배 | 102 | 34% |
| MACD fast=24, slow=45, signal=31 |
-19.9% | -99.8% | -0.19 | -0.20 | 0.0배 | 171 | 65% |
| 매수후보유 | -5.8% | -86.8% | 0.24 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 196일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 196일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.