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Sodexo SA 백테스트
Sodexo SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.7%, MDD -42.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -69.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -42.9%, Sharpe 0.34, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 26.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -42.9%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=193 |
4.7% | -42.9% | 0.34 | 0.11 | 3.3배 | 33 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=99 |
3.5% | -44.0% | 0.29 | 0.08 | 2.5배 | 29 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=215 |
3.0% | -43.3% | 0.26 | 0.07 | 2.2배 | 57 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
0.9% | -9.9% | 0.23 | 0.10 | 1.3배 | 12 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=213, threshold=-0.12 |
1.9% | -65.8% | 0.19 | 0.03 | 1.7배 | 113 | 76% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.5 |
0.2% | -17.3% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 16 | 6% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
-1.4% | -75.6% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 79 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=14, mult=3.1 |
-0.6% | -38.4% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 53 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-5.1% | -80.9% | -0.15 | -0.06 | 0.3배 | 373 | 56% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=19 |
-7.8% | -92.7% | -0.28 | -0.08 | 0.1배 | 323 | 51% |
| 매수후보유 | 2.4% | -69.3% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 193일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 193일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.