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Teleperformance SE 백테스트
Teleperformance SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.3%, MDD -52.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.6%, MDD -54.3%, Sharpe 0.74, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 34.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -52.0%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=397 |
16.6% | -54.3% | 0.74 | 0.31 | 190.3배 | 18 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=206 |
16.3% | -52.0% | 0.72 | 0.31 | 172.3배 | 20 | 65% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
10.0% | -71.8% | 0.51 | 0.14 | 25.6배 | 115 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=35 |
10.6% | -78.6% | 0.50 | 0.13 | 30.8배 | 117 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
4.6% | -24.7% | 0.48 | 0.18 | 4.6배 | 30 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
8.2% | -80.9% | 0.43 | 0.10 | 14.7배 | 269 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.04 |
8.3% | -82.9% | 0.43 | 0.10 | 15.1배 | 223 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
3.2% | -35.3% | 0.39 | 0.09 | 3.0배 | 16 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=20, mult=3.7 |
2.3% | -24.2% | 0.26 | 0.10 | 2.2배 | 64 | 8% |
| MACD fast=20, slow=33, signal=17 |
-1.1% | -86.6% | 0.09 | -0.01 | 0.7배 | 431 | 50% |
| 매수후보유 | 10.9% | -88.4% | 0.46 | 0.12 | 34.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 397일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 397일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.