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Television Francaise 1 SA 백테스트
Television Francaise 1 SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.3%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -62.4%, Sharpe 0.38, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 33.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -33.3%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=189 |
6.6% | -62.4% | 0.38 | 0.11 | 8.9배 | 44 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=163 |
5.3% | -60.3% | 0.33 | 0.09 | 5.8배 | 46 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.3 |
3.3% | -33.3% | 0.31 | 0.10 | 3.0배 | 40 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=23, mult=3.7 |
3.5% | -37.1% | 0.31 | 0.10 | 3.3배 | 56 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=69 |
4.7% | -77.8% | 0.30 | 0.06 | 4.7배 | 63 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=30 |
2.0% | -34.7% | 0.23 | 0.06 | 2.0배 | 18 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.04 |
2.6% | -65.5% | 0.22 | 0.04 | 2.4배 | 252 | 43% |
| Supertrend period=31, mult=4.7 |
1.3% | -76.1% | 0.17 | 0.02 | 1.6배 | 116 | 49% |
| MACD fast=22, slow=32, signal=24 |
-4.2% | -92.2% | -0.04 | -0.05 | 0.2배 | 367 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-11.0% | -98.6% | -0.35 | -0.11 | 0.0배 | 533 | 51% |
| 매수후보유 | -0.1% | -95.6% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.