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UBISOFT Entertainment 백테스트
UBISOFT Entertainment의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.0%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.3%, MDD -46.5%, Sharpe 0.66, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.3%p 높고, MDD는 50.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -19.5%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=418 |
14.3% | -46.5% | 0.66 | 0.31 | 35.2배 | 10 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=29, mult=3.9 |
7.4% | -36.1% | 0.53 | 0.21 | 6.7배 | 46 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=2.3 |
7.9% | -53.9% | 0.47 | 0.15 | 7.6배 | 64 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=175 |
9.0% | -57.4% | 0.46 | 0.16 | 9.8배 | 32 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=60 |
7.6% | -70.8% | 0.42 | 0.11 | 7.0배 | 37 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.11 |
5.1% | -62.1% | 0.33 | 0.08 | 3.7배 | 150 | 37% |
| Supertrend period=18, mult=3.8 |
5.0% | -88.1% | 0.31 | 0.06 | 3.7배 | 134 | 52% |
| MACD fast=14, slow=40, signal=15 |
2.8% | -85.6% | 0.25 | 0.03 | 2.1배 | 336 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.0% | -84.2% | 0.22 | -0.00 | 1.0배 | 334 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
1.2% | -19.5% | 0.22 | 0.06 | 1.4배 | 14 | 4% |
| 매수후보유 | -8.0% | -96.7% | 0.13 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 418일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 418일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.