추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Virbac SA 백테스트
Virbac SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -63.1%, Sharpe 0.35, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=69 |
5.8% | -63.1% | 0.35 | 0.09 | 6.9배 | 62 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=200 |
4.8% | -62.9% | 0.31 | 0.08 | 4.9배 | 48 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
3.2% | -24.5% | 0.31 | 0.13 | 2.9배 | 44 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.02 |
3.4% | -63.5% | 0.25 | 0.05 | 3.1배 | 212 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=214 |
3.1% | -73.5% | 0.25 | 0.04 | 2.9배 | 46 | 58% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
1.7% | -59.5% | 0.19 | 0.03 | 1.8배 | 134 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=15 |
1.3% | -58.3% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 330 | 37% |
| MACD fast=31, slow=48, signal=30 |
-0.0% | -61.4% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 267 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=16, mult=4 |
0.3% | -55.6% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 92 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-3.4% | -81.1% | -0.03 | -0.04 | 0.3배 | 535 | 54% |
| 매수후보유 | 6.5% | -78.7% | 0.35 | 0.08 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 53일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 69일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.