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VusionGroup S.A. 백테스트
VusionGroup S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -63.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -59.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=122 |
10.7% | -59.6% | 0.48 | 0.18 | 8.1배 | 30 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=218 |
9.9% | -59.6% | 0.46 | 0.17 | 6.9배 | 32 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=110 |
9.2% | -70.8% | 0.43 | 0.13 | 6.1배 | 59 | 91% |
| ROC 모멘텀 n=190, threshold=0.12 |
7.3% | -61.4% | 0.40 | 0.12 | 4.2배 | 92 | 44% |
| MACD fast=8, slow=52, signal=8 |
5.7% | -65.7% | 0.33 | 0.09 | 3.1배 | 395 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
3.2% | -65.8% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 459 | 52% |
| Supertrend period=11, mult=1.5 |
1.4% | -69.4% | 0.21 | 0.02 | 1.3배 | 381 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=11 |
0.3% | -77.7% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 379 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.3 |
0.7% | -72.6% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 218 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=19, mult=0.7 |
-1.4% | -75.1% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 309 | 42% |
| 매수후보유 | 10.7% | -63.2% | 0.46 | 0.17 | 8.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 122일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 122일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.