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AltynGold Plc 백테스트
AltynGold Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -34.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.6%, MDD -34.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -85.2%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 63.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -34.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=23 |
5.6% | -34.9% | 0.41 | 0.16 | 3.4배 | 20 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=246 |
8.8% | -85.2% | 0.41 | 0.10 | 6.5배 | 24 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=0.05 |
4.7% | -87.8% | 0.32 | 0.05 | 2.7배 | 146 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=202 |
3.9% | -90.1% | 0.31 | 0.04 | 2.4배 | 78 | 44% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
1.3% | -93.4% | 0.29 | 0.01 | 1.3배 | 60 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=63 |
1.4% | -91.4% | 0.29 | 0.02 | 1.4배 | 42 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.4 |
2.3% | -85.5% | 0.27 | 0.03 | 1.7배 | 138 | 35% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=16 |
-6.2% | -97.4% | 0.13 | -0.06 | 0.2배 | 271 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-5.8% | -97.9% | 0.12 | -0.06 | 0.3배 | 337 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=27, mult=1.3 |
-4.2% | -97.0% | 0.12 | -0.04 | 0.4배 | 138 | 36% |
| 매수후보유 | 0.8% | -98.5% | 0.39 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.