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Antofagasta plc 백테스트
Antofagasta plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.5%, MDD -78.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -18.8%, Sharpe 0.93, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 15.9%, MDD -69.7%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=5, atrPeriod=23, mult=2.6 |
8.4% | -18.8% | 0.93 | 0.45 | 21.7배 | 160 | 10% |
| Supertrend period=9, mult=3.8 |
15.9% | -69.7% | 0.70 | 0.23 | 277.2배 | 308 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.2 |
6.1% | -20.5% | 0.64 | 0.30 | 9.6배 | 74 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=12 |
11.0% | -53.8% | 0.63 | 0.20 | 52.9배 | 210 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=28 |
6.6% | -24.7% | 0.57 | 0.27 | 11.3배 | 122 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=55 |
12.0% | -63.1% | 0.56 | 0.19 | 75.6배 | 188 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=60 |
11.8% | -66.3% | 0.55 | 0.18 | 68.8배 | 98 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
10.8% | -88.7% | 0.52 | 0.12 | 49.9배 | 415 | 53% |
| MACD fast=7, slow=36, signal=12 |
10.5% | -72.1% | 0.51 | 0.15 | 44.8배 | 673 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.05 |
8.7% | -71.2% | 0.46 | 0.12 | 24.2배 | 310 | 55% |
| 매수후보유 | 16.5% | -78.8% | 0.59 | 0.21 | 338.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 5일 평균 + 변동성 2.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 5일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.