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ASOS Plc 백테스트
ASOS Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 30.4%, MDD -54.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 30.4%, MDD -54.1%, Sharpe 0.94, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 32.9%, MDD -60.9%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 18.1%p 높고, MDD는 43.2%p 개선됐습니다(CAGR 30.4%, MDD -54.1%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=199 |
30.4% | -54.1% | 0.94 | 0.56 | 735.2배 | 49 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=70 |
32.9% | -60.9% | 0.93 | 0.54 | 1195.7배 | 85 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=28, mult=3.2 |
24.4% | -58.1% | 0.87 | 0.42 | 230.3배 | 51 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.07 |
27.4% | -64.0% | 0.86 | 0.43 | 413.9배 | 233 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=28 |
25.9% | -67.6% | 0.79 | 0.38 | 311.9배 | 75 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=0.6 |
23.6% | -70.9% | 0.77 | 0.33 | 195.6배 | 133 | 51% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
24.2% | -83.3% | 0.75 | 0.29 | 220.3배 | 55 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=17 |
15.5% | -72.4% | 0.64 | 0.21 | 35.9배 | 133 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
10.1% | -76.6% | 0.44 | 0.13 | 11.0배 | 423 | 49% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
1.4% | -91.0% | 0.23 | 0.02 | 1.4배 | 267 | 53% |
| 매수후보유 | 12.2% | -97.3% | 0.48 | 0.13 | 17.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 8일 지수이동평균이 199일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일선이 199일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.