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Bridgepoint Group Plc 백테스트
Bridgepoint Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -2.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.7%, MDD -70.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -2.9%, Sharpe 0.81, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.5%, MDD -24.3%, 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 67.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -2.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
2.9% | -2.9% | 0.81 | 1.01 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=15 |
9.5% | -24.3% | 0.58 | 0.39 | 1.6배 | 7 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.07 |
8.5% | -30.1% | 0.50 | 0.28 | 1.5배 | 31 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=209 |
7.4% | -30.9% | 0.46 | 0.24 | 1.4배 | 7 | 29% |
| Supertrend period=27, mult=2 |
8.4% | -40.6% | 0.43 | 0.21 | 1.5배 | 37 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
8.2% | -36.8% | 0.41 | 0.22 | 1.5배 | 75 | 45% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=13 |
7.8% | -40.5% | 0.39 | 0.19 | 1.5배 | 49 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=88 |
6.1% | -37.5% | 0.37 | 0.16 | 1.3배 | 11 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
4.0% | -33.6% | 0.34 | 0.12 | 1.2배 | 7 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=2.9 |
3.6% | -32.9% | 0.30 | 0.11 | 1.2배 | 7 | 15% |
| 매수후보유 | -6.7% | -70.7% | 0.07 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.