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Bellway p.l.c. 백테스트
Bellway p.l.c.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.8%, MDD -57.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.4%, MDD -14.0%, Sharpe 1.02, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -65.4%, 노출 96%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 낮지만, MDD는 63.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -57.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=15, mult=3.7 |
4.4% | -14.0% | 1.02 | 0.31 | 5.1배 | 44 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
2.1% | -7.1% | 0.72 | 0.30 | 2.2배 | 14 | 3% |
| Supertrend period=18, mult=4.3 |
8.8% | -57.8% | 0.50 | 0.15 | 24.4배 | 211 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=15, threshold=-0.13 |
9.9% | -65.4% | 0.47 | 0.15 | 36.4배 | 141 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=52 |
9.2% | -78.6% | 0.45 | 0.12 | 28.9배 | 237 | 90% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.24 |
7.3% | -92.1% | 0.43 | 0.08 | 14.8배 | 1151 | 52% |
| MACD fast=3, slow=28, signal=17 |
4.9% | -88.2% | 0.33 | 0.06 | 6.3배 | 879 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=209 |
4.1% | -54.3% | 0.29 | 0.07 | 4.5배 | 132 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=200 |
3.8% | -62.8% | 0.28 | 0.06 | 4.1배 | 62 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
1.6% | -44.5% | 0.25 | 0.04 | 1.8배 | 74 | 13% |
| 매수후보유 | 7.6% | -77.6% | 0.39 | 0.10 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 7일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 7일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.