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Computacenter Plc 백테스트
Computacenter Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.6%, MDD -49.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.8%, MDD -71.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -49.8%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=2.5 |
9.8% | -71.2% | 0.46 | 0.14 | 14.2배 | 243 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=51 |
8.5% | -52.0% | 0.44 | 0.16 | 10.1배 | 53 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=2.4 |
6.6% | -49.8% | 0.42 | 0.13 | 6.0배 | 71 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=25 |
3.8% | -27.3% | 0.37 | 0.14 | 2.9배 | 49 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=65 |
6.6% | -78.6% | 0.37 | 0.08 | 6.0배 | 119 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=82 |
6.3% | -60.5% | 0.36 | 0.10 | 5.7배 | 93 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.04 |
6.5% | -62.9% | 0.36 | 0.10 | 5.9배 | 259 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=1.9 |
5.7% | -55.6% | 0.36 | 0.10 | 4.8배 | 137 | 37% |
| MACD fast=18, slow=27, signal=17 |
0.2% | -87.6% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 335 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.24 |
-5.2% | -96.0% | -0.04 | -0.05 | 0.2배 | 839 | 52% |
| 매수후보유 | 5.7% | -96.3% | 0.34 | 0.06 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.