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Cerillion Plc 백테스트
Cerillion Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 37.8%, MDD -31.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 27.5%, MDD -49.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 37.8%, MDD -31.3%, Sharpe 1.38, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 17.9%p 개선됐습니다(CAGR 37.8%, MDD -31.3%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.28 |
37.8% | -31.3% | 1.38 | 1.21 | 27.8배 | 224 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.2 |
11.6% | -10.4% | 1.04 | 1.11 | 3.1배 | 16 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=4, threshold=18 |
22.8% | -37.0% | 0.93 | 0.62 | 8.4배 | 392 | 50% |
| MACD fast=4, slow=23, signal=15 |
18.4% | -30.9% | 0.85 | 0.60 | 5.8배 | 221 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=13, mult=1.8 |
13.0% | -24.4% | 0.83 | 0.53 | 3.5배 | 62 | 23% |
| Supertrend period=5, mult=3.1 |
19.0% | -46.1% | 0.78 | 0.41 | 6.1배 | 62 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=89, slow=186 |
19.9% | -34.6% | 0.77 | 0.58 | 6.6배 | 10 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=262 |
18.7% | -46.4% | 0.72 | 0.40 | 5.9배 | 10 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.04 |
15.1% | -50.4% | 0.62 | 0.30 | 4.3배 | 66 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=64 |
13.7% | -63.6% | 0.55 | 0.22 | 3.8배 | 24 | 90% |
| 매수후보유 | 27.5% | -49.2% | 0.84 | 0.56 | 12.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.