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Clarkson PLC 백테스트
Clarkson PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.7%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.0%, MDD -52.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.7%, MDD -52.3%, 노출 86%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=3.8 |
14.0% | -52.6% | 0.64 | 0.27 | 145.9배 | 227 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=79 |
13.7% | -52.3% | 0.57 | 0.26 | 135.8배 | 145 | 86% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=8 |
9.4% | -56.1% | 0.48 | 0.17 | 31.3배 | 567 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=58 |
7.8% | -66.0% | 0.43 | 0.12 | 17.7배 | 183 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
7.9% | -49.6% | 0.43 | 0.16 | 18.3배 | 362 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.9 |
6.5% | -57.7% | 0.40 | 0.11 | 10.9배 | 369 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=11, mult=2 |
5.6% | -61.0% | 0.39 | 0.09 | 8.0배 | 269 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=-0.04 |
5.8% | -70.6% | 0.34 | 0.08 | 8.5배 | 565 | 73% |
| MACD fast=16, slow=48, signal=18 |
5.3% | -60.7% | 0.33 | 0.09 | 7.2배 | 431 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=30 |
4.5% | -67.2% | 0.30 | 0.07 | 5.3배 | 207 | 59% |
| 매수후보유 | 9.5% | -83.1% | 0.43 | 0.11 | 32.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.