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Centrica plc 백테스트
Centrica plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.5%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -37.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 54.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -37.8%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=153 |
5.5% | -37.8% | 0.36 | 0.15 | 4.8배 | 32 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=218 |
3.9% | -64.9% | 0.29 | 0.06 | 3.1배 | 40 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=182, threshold=-0.02 |
3.8% | -55.8% | 0.28 | 0.07 | 3.0배 | 172 | 57% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
3.4% | -71.5% | 0.26 | 0.05 | 2.7배 | 64 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=83 |
3.2% | -66.9% | 0.25 | 0.05 | 2.6배 | 38 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=23, mult=4 |
0.8% | -9.0% | 0.25 | 0.09 | 1.3배 | 6 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.2 |
0.9% | -16.7% | 0.17 | 0.05 | 1.3배 | 16 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=26 |
0.1% | -30.7% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 24 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.5% | -90.1% | -0.16 | -0.06 | 0.2배 | 274 | 52% |
| MACD fast=17, slow=25, signal=13 |
-8.7% | -94.9% | -0.32 | -0.09 | 0.1배 | 468 | 50% |
| 매수후보유 | 2.6% | -92.5% | 0.24 | 0.03 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 153일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 153일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.