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Coats Group plc 백테스트
Coats Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -58.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -9.4%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR -24.8%, MDD -100.0%, Sharpe 0.55, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -58.5%, 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.4%p 낮지만, MDD는 -0.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -58.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=4.5 |
-24.8% | -100.0% | 0.55 | -0.25 | 0.0배 | 235 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=90, slow=117 |
-2.3% | -97.6% | 0.48 | -0.02 | 0.4배 | 148 | 51% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.13 |
-37.3% | -100.0% | 0.47 | -0.37 | 0.0배 | 267 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=102 |
-28.2% | -100.0% | 0.30 | -0.28 | 0.0배 | 86 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=172 |
-18.1% | -100.0% | 0.27 | -0.18 | 0.0배 | 80 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=27 |
1.1% | -58.5% | 0.15 | 0.02 | 1.5배 | 38 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
0.4% | -69.5% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 119 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=8, mult=4 |
0.2% | -69.1% | 0.09 | 0.00 | 1.1배 | 74 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-50.1% | -100.0% | -0.10 | -0.50 | 0.0배 | 321 | 49% |
| MACD fast=20, slow=32, signal=16 |
-64.9% | -100.0% | -0.30 | -0.65 | 0.0배 | 521 | 51% |
| 매수후보유 | -9.4% | -99.8% | 0.70 | -0.09 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.