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Croda International Plc 백테스트
Croda International Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.8%, MDD -59.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.8%, MDD -59.9%, Sharpe 0.37, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 16.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -59.9%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
5.8% | -59.9% | 0.37 | 0.10 | 8.6배 | 197 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=128, atrPeriod=21, mult=2.7 |
4.1% | -55.8% | 0.32 | 0.07 | 4.6배 | 113 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=49 |
4.8% | -61.1% | 0.31 | 0.08 | 6.0배 | 179 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=113 |
4.1% | -60.9% | 0.30 | 0.07 | 4.6배 | 89 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=216 |
3.9% | -68.2% | 0.29 | 0.06 | 4.3배 | 49 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.03 |
2.1% | -65.9% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 289 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.2 |
0.4% | -13.4% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 16 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=19 |
0.7% | -70.9% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 263 | 30% |
| MACD fast=12, slow=26, signal=19 |
-1.2% | -77.1% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 551 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-2.2% | -81.3% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 773 | 53% |
| 매수후보유 | 7.4% | -76.6% | 0.39 | 0.10 | 15.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.