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Conduit Holdings Ltd. 백테스트
Conduit Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -8.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -18.8%, Sharpe 0.76, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.5%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -8.7%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=129 |
11.3% | -18.8% | 0.76 | 0.60 | 1.9배 | 9 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=39 |
8.4% | -17.4% | 0.65 | 0.48 | 1.6배 | 5 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=36 |
2.3% | -8.7% | 0.50 | 0.26 | 1.1배 | 2 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=206 |
6.1% | -22.2% | 0.46 | 0.28 | 1.4배 | 5 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.9 |
4.3% | -14.2% | 0.43 | 0.31 | 1.3배 | 10 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.09 |
4.4% | -14.0% | 0.42 | 0.32 | 1.3배 | 24 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=20, mult=3.9 |
3.6% | -17.6% | 0.40 | 0.21 | 1.2배 | 6 | 17% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
0.8% | -44.6% | 0.14 | 0.02 | 1.0배 | 11 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.32 |
-4.9% | -51.0% | -0.19 | -0.10 | 0.8배 | 192 | 47% |
| MACD fast=6, slow=36, signal=7 |
-9.1% | -58.4% | -0.44 | -0.16 | 0.6배 | 154 | 51% |
| 매수후보유 | -2.1% | -50.3% | 0.05 | -0.04 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 129일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 129일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.