추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Custodian Property Income REIT plc 백테스트
Custodian Property Income REIT plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -7.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -47.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -7.1%, Sharpe 0.07, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -7.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
0.2% | -7.1% | 0.07 | 0.03 | 1.0배 | 8 | 4% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.04 |
-1.1% | -42.6% | 0.04 | -0.03 | 0.9배 | 31 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
0.0% | -9.1% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 6 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=236 |
-1.6% | -27.0% | -0.09 | -0.06 | 0.8배 | 13 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=243 |
-2.0% | -30.2% | -0.11 | -0.07 | 0.8배 | 17 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=76 |
-2.8% | -30.5% | -0.22 | -0.09 | 0.7배 | 18 | 43% |
| Supertrend period=9, mult=3.8 |
-4.1% | -48.0% | -0.22 | -0.08 | 0.6배 | 24 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=16, mult=2.9 |
-1.0% | -15.1% | -0.26 | -0.07 | 0.9배 | 12 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-10.9% | -78.2% | -0.75 | -0.14 | 0.2배 | 94 | 52% |
| MACD fast=12, slow=73, signal=19 |
-11.8% | -79.3% | -0.84 | -0.15 | 0.2배 | 180 | 50% |
| 매수후보유 | -2.0% | -47.0% | 0.00 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.