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Chesnara Plc 백테스트
Chesnara Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -49.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -45.6%, Sharpe 0.37, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=165 |
6.2% | -45.6% | 0.37 | 0.14 | 3.8배 | 43 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=215 |
4.1% | -60.1% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 29 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=71 |
2.2% | -65.2% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 25 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=21, mult=3.9 |
0.9% | -25.3% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 14 | 9% |
| Supertrend period=21, mult=3.8 |
-1.0% | -68.5% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 51 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
0.0% | -18.4% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.07 |
-2.7% | -82.4% | -0.07 | -0.03 | 0.5배 | 195 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.8% | -75.6% | -0.08 | -0.05 | 0.4배 | 189 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.2 |
-1.8% | -46.3% | -0.16 | -0.04 | 0.7배 | 42 | 12% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=17 |
-12.7% | -95.8% | -0.54 | -0.13 | 0.0배 | 307 | 50% |
| 매수후보유 | 5.8% | -49.2% | 0.34 | 0.12 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 78일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 78일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.