추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Currys PLC 백테스트
Currys PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -10.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.8%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -48.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -67.1%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.0%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -10.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=188 |
12.2% | -48.4% | 0.60 | 0.25 | 6.9배 | 9 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=191, threshold=0.06 |
11.1% | -47.5% | 0.58 | 0.23 | 5.8배 | 41 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=155 |
12.7% | -67.1% | 0.58 | 0.19 | 7.5배 | 19 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=44 |
6.1% | -42.9% | 0.39 | 0.14 | 2.7배 | 25 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3 |
3.9% | -40.9% | 0.39 | 0.09 | 1.9배 | 29 | 14% |
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
4.7% | -77.0% | 0.31 | 0.06 | 2.2배 | 45 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=30 |
0.9% | -10.5% | 0.26 | 0.09 | 1.2배 | 6 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=21, mult=3 |
1.9% | -67.1% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 49 | 22% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=7 |
-4.7% | -84.3% | -0.00 | -0.06 | 0.4배 | 331 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.2 |
-5.3% | -86.0% | -0.03 | -0.06 | 0.4배 | 545 | 51% |
| 매수후보유 | -0.8% | -91.3% | 0.20 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 188일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 188일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.